债市收盘|央行约谈部分金融机构关注利率风险 债市大幅跳水 30年国债利率盘中回到2%

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　　或为对冲税期影响，央行今日净投放3090亿，间回购利率有所缓解。受到央行约谈金融机构影响，债市震动，国债期货盘中跳水，全线收跌。具体来看：

　　国债期货早盘震荡走高，午后跳水，全线收跌，30年期主力合约跌0.44%，盘中一度跌1.75%报116元，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.02%。

　　银行间主要利率债收益率涨跌不一，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行2.75bp报1.7475%，30年期国债活跃券2400006收益率上行3.7bp报1.996%，10年期国开活跃券240215收益率上行3.25bp报1.8225%。

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　业内人士表示，由于前一日小幅盘整过，债市早盘情绪偏多，午间有媒体报道央行今早约谈部分金融机构，要求关注自身利率风险并加强债券投资稳健性，现券利率上行迅速，30年国债活跃券利率盘中上行近6bp重回2%以上，对应TL主力合约跌幅突破1%。尾盘情绪缓和，中长期限利率债品种上行幅度稳定在2-3bp。

　　央行主管官媒金融时报报道称，央行上午约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构，提出了一些要求，主要包括：要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性；依法合规开展投资交易，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规行为线索，后续将保持常态化的执法检查，对债券市场违法违规行为零容忍。

　　公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月18日以固定利率、数量招标方式开展了3876亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日786亿元逆回购到期，单日净投放3090亿元，为连续两天净投放。

　　资金面方面，Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行0.3BP报1.428%；7天期下行1.1BP报1.776%；14天期上行10.2BP报1.994%；1个月期下行0.2BP报1.704%，创2022年11月以来新低。

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.7000%，跌2.00个基点；FR007报1.9300%，跌12.00个基点；FR014报2.0500%，涨12.00个基点。

　　银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.45%；FDR007跌15.0个基点报1.85%；FDR014涨15.0个基点报2.05%。

　　银行间回购利率多数下行：

　　（数据来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　交易所信用债涨跌不一：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H0中骏02、H8龙控05、H0宝龙04、20龙湖02、24齐鲁01。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：19国开投、23广越08、H1碧地02、20万科06、24信阳01。具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在1.685%-1.78%位置需求较好，较前一日上行1.01bp，1Y期国股报在1.59%-1.7%的位置，较前一日下行1.5bp。AAA级存单方面，9M成交在1.7%，1Y成交在1.68%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）