私募中性策略业绩持续回暖今年债券策略领跑股票垫底

小微 2024年11月28日阅读:39896

私募中性策略业绩持续回暖今年债券策略领跑股票垫底
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

　　深圳商报·读创客户端记者陈燕青

　　上周A股市场震荡下行，赚钱效应欠佳；债券市场走出V型修复行情，转债市场震荡偏弱；商品期货市场涨多跌少，和化工等板块趋势性较好。

　　在此背景下，私募基金上周整体录得负收益。私募排排网数据显示，截至11月22日，私募基金综合指数近一周收益率为-0.84%。

　　分策略来看，上周五大策略私募基金指数均录得负收益，其中债券策略表现相对较好，股票策略则表现垫底，期货及衍生品策略亦未能实现正收益。私募排排网数据显示，债券策略、期货及衍生品策略和股票策略指数近一周收益依次为-0.06%、-0.11%和-1.13%，

　　不过，今年以来，私募基金整体实现正收益。私募排排网数据显示，截至11月22日，私募基金综合指数今年以来收益为2.55%。

　　分策略来看，五大策略均录得正收益，其中债券策略指数以6.05%的收益领跑，其次是期货及衍生品策略指数，今年以来收益为5.13%，股票策略指数表现垫底，今年以来收益为1.50%。

　　股票市场中性策略近期表现回暖。私募排排网数据显示，截至11月22日，股票市场中性策略指数近一周收益为0.71%，近一个月收益为1.45%，表现较之前明显回暖。正是基于市场中性策略近一周的出色表现，其今年以来收益也由负转正。

　　主观多头表现不及量化多头。私募排排网数据显示，主观多头指数近一周收益为-1.47%，不及量化多头近一周-0.91%的收益率。今年来亦是如此，主观多头指数今年以来收益仅为0.76%，远不及量化多头5.98%的收益。

（文章来源：读创财经）

私募中性策略业绩持续回暖 今年债券策略领跑股票垫底